今注目【WisdomTree】総合債券|ハイイールド社債-債券ETF
ページ概要 ➢ WisdomTree(ウィズダムツリー)儲かるか価格推移と騰落率で確認し､含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認します。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄､構成業種を確認する。
但し､銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際に参考になれば幸いです。
【 投資戦略 】 資産構成で組み入れる債券ETFを考える。
| ・米国債券(複合) |
AGGY ( 長 期 ) |
| ・米国ハイイールド社債 |
HYZD ( 中 期 ) |
| ・新興国債券(複合) |
ELD ( 中 期 ) |
「 ページ：1-1 」
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGYは米国投資適格債で構成された総合債券の利回り強化版のETFです。
(米国総合債券が対象)/約2,500債券
・銘柄数：2,599
・予想配当利回り:5.23%
・デュレーション:5.62年
・残存期間：10.86年
・発行体別分布
・構成銘柄
・信用度別分布
・残存期間| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.880 | 2024/12/31 | 42.61 | 4.41% |
| 2023 | 1.663 | 2023/12/29 | 44.02 | 3.77% |
| 2022 | 1.184 | 2022/12/30 | 42.65 | 2.77% |
| 2021 | 1.086 | 2021/12/31 | 51.68 | 2.10% |
| 2020 | 1.592 | 2020/12/31 | 53.69 | 2.96% |
※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.41% | 上昇↗ | 2.82% |
| 2023 | 3.77% | 上昇↗ | 2.68% |
| 2022 | 2.77% | 上昇↗ | 2.57% |
| 2021 | 2.10% | 下落↘ | 2.54% |
| 2020 | 2.96% | 下落↘ | 2.63% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 04/06 | 09/17 | 12/31 | 43.82 | 40.56 | 44.16 | 42.61 |
| 2023 | 01/03 | 02/02 | 10/19 | 12/29 | 42.87 | 44.52 | 40.67 | 44.02 |
| 2022 | 01/03 | ― | 10/24 | 12/30 | 51.33 | ― | 41.00 | 42.65 |
| 2021 | 01/04 | 03/18 | ― | 12/31 | 53.61 | 51.09 | ― | 51.68 |
| 2020 | 01/02 | 03/19 | 08/06 | 12/31 | 52.35 | 47.17 | 54.71 | 53.69 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.43% | 下落↘ | 8.87% | 上昇↗ | -3.50% | 下落↘ |
| 2023 | 3.84% | 上昇↗ | -8.64% | 下落↘ | 8.23% | 上昇↗ |
| 2022 | -20.12% | 下落↘ | ― | ― | 4.02% | 上昇↗ |
| 2021 | -4.70% | 下落↘ | ― | ― | 1.15% | 上昇↗ |
| 2020 | -9.89% | 下落↘ | 15.98% | 上昇↗ | -1.86% | 下落↘ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 43.82 | 12/31 | 42.61 | -2.76% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 42.87 | 12/29 | 44.02 | 2.68% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 51.33 | 12/30 | 42.65 | -16.91% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 53.61 | 12/31 | 51.68 | -3.60% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 52.35 | 12/31 | 53.69 | 2.56% | 上昇↗ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -2.76% | 下落↘ | -1.54% |
| 2023 | 2.68% | 上昇↗ | -1.41% |
| 2022 | -16.91% | 下落↘ | -1.91% |
| 2021 | -3.60% | 下落↘ | 0.45% |
| 2020 | 2.56% | 上昇↗ | 1.14% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2015/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
直近4年間の平均年間成長率：-5.43% / 年
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2015/09/07)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
直近4年間の平均年間成長率：-5.43% / 年
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 7.59% | 上昇↗ | 8.46% | 上昇↗ | 7.88% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 6.99% | 上昇↗ | 6.83% | 下落↘ | 8.68% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 8.01% | 上昇↗ | 8.01% | 上昇↗ | 9.96% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 4.09% | 下落↘ | 3.41% | 下落↘ | 3.46% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 8.47% | 上昇↗ | 14.37% | 上昇↗ | 6.04% | 下落↘ |
※補足説明：設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：5.83% / 年
週足の判断基準 B：6.98% / 年
月足の判断基準 C：6.08% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足が最も高い。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：5.83% / 年
週足の判断基準 B：6.98% / 年
月足の判断基準 C：6.08% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足が最も高い。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-2 」
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fd
HYZDは米国ハイイールド社債に投資する。
同時に米国債先物を売り建てることにより､米国金利の上昇や下落の影響をほぼゼロとしたETFです。
(米国ハイイールド社債が対象)/約400債券
・銘柄数：454
・予想配当利回り:8.25%
・デュレーション:0.4年
・残存期間：5.28年
※補足説明：
米国社債を買い､米国国債を売る(同じ残存期間)､国が発行する債券より
会社が発行する債券の方が信用が低いので国債より社債の方が利回りを高く設定する必要がある。
例として国債利回り 1% で社債利回り 2% とした場合､ 2% を買い､ 1% を売る、
買い側 2% ‐ 売り側 1% ＝ 残り 1% を受け取れる。金利状況により債券価格は変動するが
同じ残存期間の場合に買いと売りで債券価格の変動を打ち消し合うと考える。
が､そうならない場合もある。
米国社債を買い､米国国債を売る(同じ残存期間)､国が発行する債券より
会社が発行する債券の方が信用が低いので国債より社債の方が利回りを高く設定する必要がある。
例として国債利回り 1% で社債利回り 2% とした場合､ 2% を買い､ 1% を売る、
買い側 2% ‐ 売り側 1% ＝ 残り 1% を受け取れる。金利状況により債券価格は変動するが
同じ残存期間の場合に買いと売りで債券価格の変動を打ち消し合うと考える。
が､そうならない場合もある。
・発行体別分布
・構成銘柄
・信用度別分布
・残存期間| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.352 | 2024/12/31 | 22.03 | 6.13% |
| 2023 | 1.284 | 2023/12/29 | 21.62 | 5.93% |
| 2022 | 1.062 | 2022/12/30 | 20.67 | 5.13% |
| 2021 | 0.895 | 2021/12/31 | 22.27 | 4.01% |
| 2020 | 1.119 | 2020/12/31 | 21.82 | 5.13% |
※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6.13% | 上昇↗ | 3.42% |
| 2023 | 5.93% | 上昇↗ | 3.25% |
| 2022 | 5.13% | 上昇↗ | 3.06% |
| 2021 | 4.01% | 下落↘ | 2.89% |
| 2020 | 5.13% | 下落↘ | 2.77% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 01/05 | 12/12 | 12/31 | 21.61 | 20.09 | 22.19 | 22.03 |
| 2023 | 01/03 | 03/27 | 12/21 | 12/29 | 20.64 | 20.14 | 21.84 | 21.62 |
| 2022 | 01/03 | ― | 07/05 | 12/30 | 22.30 | ― | 19.86 | 20.67 |
| 2021 | 01/04 | 01/29 | 07/06 | 12/31 | 21.80 | 21.70 | 22.36 | 22.27 |
| 2020 | 01/02 | 01/17 | 03/24 | 12/31 | 23.19 | 23.39 | 17.20 | 21.82 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -7.03% | 下落↘ | 10.45% | 上昇↗ | -0.72% | 下落↘ |
| 2023 | -2.42% | 下落↘ | 8.44% | 上昇↗ | -1.00% | 下落↘ |
| 2022 | -10.94% | 下落↘ | ― | ― | 4.07% | 上昇↗ |
| 2021 | -0.45% | 下落↘ | 3.04% | 上昇↗ | -0.40% | 下落↘ |
| 2020 | 0.86% | 上昇↗ | -26.46% | 下落↘ | 26.86% | 上昇↗ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 21.61 | 12/31 | 22.03 | 1.94% | 上昇↗ |
| 2023 | 01/03 | 20,64 | 12/29 | 21,62 | 4.75% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 22.30 | 12/30 | 20.67 | -7.31% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 21.80 | 12/31 | 22.27 | 2.11% | 上昇↗ |
| 2020 | 01/02 | 23.19 | 12/31 | 21.82 | -5.91% | 下落↘ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.94% | 上昇↗ | -1.09% |
| 2023 | 4.75% | 上昇↗ | -1.36% |
| 2022 | -7.31% | 下落↘ | -1.95% |
| 2021 | 2.11% | 上昇↗ | -1.33% |
| 2020 | -5.91% | 下落↘ | -1.76% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2013/12/18)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2013/12/18)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 8.21% | 下落↘ | 8.44% | 下落↘ | 7.36% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 7.66% | 下落↘ | 7.39% | 下落↘ | 5.84% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 10.25% | 上昇↗ | 9.39% | 下落↘ | 11.45% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 4.29% | 下落↘ | 3.93% | 下落↘ | 2.99% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 19.68% | 上昇↗ | 23.91% | 上昇↗ | 22.91% | 上昇↗ |
※補足説明：設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：9.54% / 年
週足の判断基準 B：9.42% / 年
月足の判断基準 C：9.11% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：9.54% / 年
週足の判断基準 B：9.42% / 年
月足の判断基準 C：9.11% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下する。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
「 ページ：1-3 」
WisdomTree Emerging Markets Local Debt ETF
ELDは複数の新興国における現地債券を現地通貨建てで運用するETFです。
(新興国総合債券が対象)/約180債券
・銘柄数：182
・予想配当利回り:6.6%
・デュレーション:4.20年
・残存期間：6.39年
・国別割合
・構成銘柄
・信用度別分布
・残存期間| 各年 | 分配金 | 年末日付 | 価格 | 分配金利回り |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.460 | 2024/12/31 | 25.14 | 5.80% |
| 2023 | 1.240 | 2023/12/29 | 28.07 | 4.41% |
| 2022 | 1.365 | 2022/12/30 | 25.83 | 5.28% |
| 2021 | 1.492 | 2021/12/31 | 29.97 | 4.98% |
| 2020 | 1.635 | 2020/12/31 | 34.79 | 4.69% |
※補足説明：分配金利回り＝ 年間の分配金合計を年末価格で割った値を算出する。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
投資資金に対して年間で配当(分配金)が貰えるか確認する。
但し､年毎の変動幅が有る為､分かり難い。
| 各年 | 分配金利回り | 判断 去年に対して分配金利回りの変動方向 | 平均年間 分配金利回り |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5.80% | 上昇↗ | 4.48% |
| 2023 | 4.41% | 下落↘ | 4.40% |
| 2022 | 5.28% | 上昇↗ | 4.40% |
| 2021 | 4.98% | 上昇↗ | 4.33% |
| 2020 | 4.69% | 下落↘ | 4.28% |
※補足説明：
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
分配金利回りの幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日から上記､各年の12月末までの分配金利回りのみで算出する。
平均年間分配金利回り＝ 各年の分配金利回りを幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的に配当(分配金)がいくら貰えるか確認する。
| 各年 | 年始日付 | 日付X 高値or安値/年 | 日付Y 高値or安値/年 | 年末日付 | 年始価格 | 価格X 高値or安値/年 | 価格Y 高値or安値/年 | 年末価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | ― | 07/01 | 12/31 | 27.73 | ― | 25.11 | 25.14 |
| 2023 | 01/03 | 07/28 | 10/05 | 12/29 | 25.70 | 28.44 | 25.13 | 28.07 |
| 2022 | 01/03 | 02/16 | 11/03 | 12/30 | 29.91 | 30.31 | 23.94 | 25.83 |
| 2021 | 01/04 | 01/05 | 11/26 | 12/31 | 34.80 | 34.86 | 29.51 | 29.97 |
| 2020 | 01/02 | 01/10 | 03/18 | 12/31 | 35.94 | 35.98 | 27.36 | 34.79 |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
各年の年高値と年安値の価格推移を確認する。
| 各年 | 騰落率X 年始価格－価格X | 判断1 騰落率X の状況 | 騰落率Y 価格x－価格y | 判断2 騰落率y の状況 | 騰落率 価格y－年末価格 | 判断3 騰落率の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.44% | 下落↘ | ― | ― | 0.11% | 上昇↗ |
| 2023 | 10.66% | 上昇↗ | -11.63% | 下落↘ | 11.69% | 上昇↗ |
| 2022 | 1.33% | 上昇↗ | -21.01% | 下落↘ | 7.89% | 上昇↗ |
| 2021 | 0.17% | 上昇↗ | -15.34% | 下落↘ | 1.55% | 上昇↗ |
| 2020 | 0.11% | 上昇↗ | -23.95% | 下落↘ | 27.15% | 上昇↗ |
※補足説明：
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
各年の年高値と年安値の騰落率を確認する。
| 各年 | 年始日付 | 年始価格 | 年末日付 | 年末価格 | 騰落率 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 27.73 | 12/31 | 25.14 | -9.34% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 25,70 | 12/29 | 28,07 | 9.22% | 上昇↗ |
| 2022 | 01/03 | 29.91 | 12/30 | 25.83 | -13.64% | 下落↘ |
| 2021 | 01/04 | 34.80 | 12/31 | 29.97 | -13.88% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 35.94 | 12/31 | 34.79 | -3.20% | 下落↘ |
※補足説明：
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
騰落率＝ 各年の年始価格と年末価格の価格差を年始価格で割った値を算出する。
目的は投資資金に対して年間でいくら儲かったか(損したか)を確認する。
但し､単年の運用成績の為､将来予測が立て難い。
| 各年 | 騰落率 | 判断 年始価格に対しての変動方向 | 平均年間 成長率 |
|---|---|---|---|
| 2024 | -9.34% | 下落↘ | -4.42% |
| 2023 | 9.22% | 上昇↗ | -4.06% |
| 2022 | -13.64% | 下落↘ | -5.01% |
| 2021 | -13.88% | 下落↘ | -4.26% |
| 2020 | -3.20% | 下落↘ | -3.33% |
※補足説明：
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/08)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
直近4年間の平均年間成長率：-7.36% / 年
騰落率の幾何平均(相乗平均)を算出する。
条件は設定日(2010/09/08)から上記､各年の12月末までの騰落率のみで算出する。
平均年間成長率＝ 各年の騰落率を幾何平均(相乗平均)で算出する。
目的は投資資金に対して年間で平均的にいくら儲かるか(損するか)を確認する。
直近4年間の平均年間成長率：-7.36% / 年
| 各年 | 年始日付 | 年末日付 | 変化率A 日足変動率/年 | 判断A | 変化率B 週足変動率/年 | 判断B | 変化率C 月足変動率/年 | 判断C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01/02 | 12/31 | 12.65% | 上昇↗ | 10.66% | 下落↘ | 8.02% | 下落↘ |
| 2023 | 01/03 | 12/29 | 10.91% | 上昇↗ | 9.54% | 下落↘ | 11.52% | 下落↘ |
| 2022 | 01/03 | 12/30 | 13.71% | 上昇↗ | 12.99% | 上昇↗ | 13.60% | 上昇↗ |
| 2021 | 01/04 | 12/31 | 8.58% | 下落↘ | 8.31% | 下落↘ | 7.41% | 下落↘ |
| 2020 | 01/02 | 12/31 | 18.78% | 上昇↗ | 21.18% | 上昇↗ | 21.08% | 上昇↗ |
※補足説明：設定日から去年12月末までの価格変動率(リスク)を年率で算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：10.72% / 年
週足の判断基準 B：10.76% / 年
月足の判断基準 C：11.63% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足より月足が高い。
※上記表の変化率 A､ B､ C 算出条件
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
条件は日足(営業日)の終値からヒストリカル･ボラティリティを算出する。
結果の変動率をそれぞれ判断基準 A､ B､ C とする。
日足の判断基準 A：10.72% / 年
週足の判断基準 B：10.76% / 年
月足の判断基準 C：11.63% / 年
価格の変動は日足より週足より月足の順で変動率は低下するところ､
週足より月足が高い。
・変化率 A は日足(営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 B は週足(週末の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
・変化率 C は月足(月初の営業日)の終値と期間は1年間分のみを抽出し算出する。
| 目 的： | WisdomTree 債券ETFの価格推移グラフと各年ETF価格を騰落率で比較する。 |
|---|---|
| 対象ETF： | 米国総合債券､米国ハイイールド社債､新興国債券 |
| 特 徴： | ETFに含まれる発行体､債券種別､構成銘柄､配当利回り(分配利回り)､ デュレーション､格付け､残存期間を比較する。 |
| ティッカー： | AGGY,HYZD,ELD |
| 出典： | ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッドのファクトシート及び運用報告書より。 |
|---|---|
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