検討【iShares】散布図|相関係数|主軸:IVV(S&P500)
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儲かるか価格推移と騰落率で確認し､含まれる銘柄を確認する。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄､構成業種を確認する。
但し､銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 コア･サテライト戦略 】 IVV(S&P500)ETFの組合わせを考える。
iShares Core S&P 500 ETF の散布図と相関係数を調べる。
IVVはS&P500指数のETFです。
(米国大型株が対象)/約500銘柄
資産の暴落リスクを低くする事を目指す。
※ 算出条件：設定日から各月の月初の終値価格を抽出する。
散布図の Y軸と X軸には下記を配置する。
① Y軸に IVV：S&P500
② 下記をX軸とする。
散布図 01
散布図の Y軸と X軸には下記を配置する。
① Y軸に IVV：S&P500
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| TLT | 米国国債（20年超） | 1列目：左側 |
| IEF | 米国国債（7-10年） | 1列目：中央 |
| SHY | 米国短期国債（1-3年） | 1列目：右側 |
| SHV | 米国短期国債（1年未満） | 2列目：左側 |
| TIP | 米国物価連動国債 | 2列目：中央 |
| LQD | 米国投資適格社債 | 2列目：右側 |
| USIG | 米ドル建投資適格社債 | 3列目：左側 |
| IGIB | 米国中期社債(5-10年) | 3列目：中央 |
| IGSB | 米国短期社債(1-5年) | 3列目：右側 |
散布図 01
※ 目的：IVV(S&P500指数)が暴落する場合に価格が上昇するETFを探し､
資産価値の変動リスクを低くする。
※ 考察：TLT(米国長期国債)との相関係数は0.49で強い相関では無いが同じ方向に動く様に見える。
但し､価格グラフで確認すると､2008年12月と2000年3月の下落局面ではリスクを軽減している。
USIG(米ドル建投資適格社債)との相関係数は0.31で相関はない様に見えるが､
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
但し､USIGは価格幅が50～55で推移しているので下落時でも戻りが早い。
資産価値の変動リスクを低くする。
※ 考察：TLT(米国長期国債)との相関係数は0.49で強い相関では無いが同じ方向に動く様に見える。
但し､価格グラフで確認すると､2008年12月と2000年3月の下落局面ではリスクを軽減している。
USIG(米ドル建投資適格社債)との相関係数は0.31で相関はない様に見えるが､
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
但し､USIGは価格幅が50～55で推移しているので下落時でも戻りが早い。
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| HYG | 米国ハイイールド社債 | 1列目：左側 |
| AGG | 米国総合債券 | 1列目：中央 |
| MBB | 米国不動産担保 | 1列目：右側 |
| IGOV | 先進国国債（除く米国） | 2列目：左側 |
| LEMB | 新興国自国通貨建て国債 | 2列目：中央 |
| IXN | 情報技術セクター株 | 2列目：右側 |
| RXI | 一般消費財セクター株 | 3列目：左側 |
| IXJ | ヘルスケアセクター株 | 3列目：中央 |
| IXG | 金融セクター株 | 3列目：右側 |
散布図 02
※ 考察：IXN(情報技術株)との相関係数は0.98で強い相関がある。
比較している指数が違うので構成銘柄を調べると約30.8%が一致している。
IXG(金融株)との相関係数は0.45で相関は小さい様に見えるが､
比較している指数が違うので構成銘柄を調べると約12.9%が一致している。
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
金融危機で株価が下落する場面で金融株だけ上昇するはずは無い。
比較している指数が違うので構成銘柄を調べると約30.8%が一致している。
IXG(金融株)との相関係数は0.45で相関は小さい様に見えるが､
比較している指数が違うので構成銘柄を調べると約12.9%が一致している。
価格グラフで確認すると一緒に価格が下落し､リスクを拡大している。
金融危機で株価が下落する場面で金融株だけ上昇するはずは無い。
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| KXI | 生活必需品セクター株 | 1列目：左側 |
| EXI | 資本財セクター株 | 1列目：中央 |
| MXI | 素材セクター株 | 1列目：右側 |
| JXI | 公益事業セクター株 | 2列目：左側 |
| IGF | インフラ株 | 2列目：中央 |
| IXP | 電気通信セクター株 | 2列目：右側 |
| IXC | エネルギーセクター株 | 3列目：左側 |
| ICLN | クリーンエネルギー株 | 3列目：中央 |
| IBB | バイオテクノロジー株 | 3列目：右側 |
散布図 03
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| IYR | 不動産ダウ・ジョーンズ株 | 1列目：左側 |
| WOOD | 木材及び林業事業株 | 1列目：中央 |
| GSG | コモディティ | 1列目：右側 |
| IAU | 金現物 | 2列目：左側 |
| SLV | 銀現物 | 2列目：中央 |
| IJH | S&P400 中型株 | 2列目：右側 |
| IJR | S&P600 小型株 | 3列目：左側 |
| OEF | S&P100 超大型株 | 3列目：中央 |
| IOO | S&P100 大型国際株 | 3列目：右側 |
散布図 04
※ 考察：IAU(金現物)との相関係数は0.69で相関がある。
価格グラフで確認すると金融危機の下落で同じ方向に進み､リスクは拡大する。
但し､金価格の回復が早く､別の要因(地政学リスクや米国の金利など)で価格が動いている。
2007年12月頃の金利低下時に金価格は上昇し､2016年1月頃の低金利時に株価が上昇するが金価格は横ばい､ 現在は高金利ですが金価格も上昇しています。
資産価値の変動リスクを低くする役割は限定的ですが､インフレ(物価高)対策で金現物は含める必要がありそうです。
価格グラフで確認すると金融危機の下落で同じ方向に進み､リスクは拡大する。
但し､金価格の回復が早く､別の要因(地政学リスクや米国の金利など)で価格が動いている。
2007年12月頃の金利低下時に金価格は上昇し､2016年1月頃の低金利時に株価が上昇するが金価格は横ばい､ 現在は高金利ですが金価格も上昇しています。
資産価値の変動リスクを低くする役割は限定的ですが､インフレ(物価高)対策で金現物は含める必要がありそうです。
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| HDV | 高配当株 | 1列目：左側 |
| DVY | 好配当株 | 1列目：中央 |
| SUSA | ESG米国 大型株・中型株 | 1列目：右側 |
| ESGU | ESG米国 大型株・中型株 | 2列目：左側 |
| ESML | ESG米国 小型株 | 2列目：中央 |
| IWB | ラッセル1000 大型･中型株 | 2列目：右側 |
| IWM | ラッセル2000 小型株 | 3列目：左側 |
| EZU | 欧州先進国 大型･中型株 | 3列目：中央 |
| HEZU | 欧州先進国 大型･中型株 | 3列目：右側 |
散布図 05
※ 考察：HDV(高配当株)との相関係数は0.91で強い相関がある。
比較している指数が違うので構成銘柄を調べると約11.8%が一致している。
ETF価格の騰落率を主軸とするか､配当を主軸とするか､どちらかを資産運用の主軸にし､
違う値動きをするETFを組わせる。
DVY(好配当株)との相関係数は0.94で強い相関がある。
構成銘柄を調べると約9.3%が一致している。
比較している指数が違うので構成銘柄を調べると約11.8%が一致している。
ETF価格の騰落率を主軸とするか､配当を主軸とするか､どちらかを資産運用の主軸にし､
違う値動きをするETFを組わせる。
DVY(好配当株)との相関係数は0.94で強い相関がある。
構成銘柄を調べると約9.3%が一致している。
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| IEV | 欧州株 | 1列目：左側 |
| HEWG | ドイツ株 大型･中型株 | 1列目：中央 |
| EWG | ドイツ株 | 1列目：右側 |
| EPOL | ポーランド株 | 2列目：左側 |
| HEWJ | 日本株式 大型･中型株 | 2列目：中央 |
| EWJ | 日本株式 | 2列目：右側 |
| EPP | アジア先進国株 (日本除く) | 3列目：左側 |
| TOK | 先進国株 (日本除く) | 3列目：中央 |
| EFA | 先進国株 大型･中型株 (米国・カナダ除く) | 3列目：右側 |
散布図 06
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| ESGD | 先進国(米国・カナダ除く)大型･中型株 | 1列目：左側 |
| IFGL | 先進国 (米国除く) 不動産株 | 1列目：中央 |
| EEM | 新興国 大型･中型株 | 1列目：右側 |
| IEMG | 新興国株(全体) | 2列目：左側 |
| EEMS | 新興国 小型株 | 2列目：中央 |
| ESGE | 新興国 ESG (大型・中型株) | 2列目：右側 |
| FM | 新興国 フロンティア市場とエマージング市場 | 3列目：左側 |
| ACWI | 全世界株式 大型･中型株 | 3列目：中央 |
| ILF | ラテンアメリカ株 | 3列目：右側 |
散布図 07
※ 考察：ACWI(全世界株式 大型･中型株)との相関係数は0.98で強い相関がある。
比較している指数が違うので構成銘柄を調べると約99.6%が一致しているので株価は同じ動きをする。
どちらかを資産運用の主軸にし､違う値動きをするETFを組わせる。
比較している指数が違うので構成銘柄を調べると約99.6%が一致しているので株価は同じ動きをする。
どちらかを資産運用の主軸にし､違う値動きをするETFを組わせる。
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| PFF | 米国･カナダ 優先株式･ハイブリッド証券 | 1列目：左側 |
| FXI | 中国 大型･中型株 | 1列目：中央 |
| EWT | 台湾株 | 1列目：右側 |
| EWY | 韓国株 | 2列目：左側 |
| EWS | シンガポール株 | 2列目：中央 |
| EWM | マレーシア株 | 2列目：右側 |
| EPHE | フィリピン株 | 3列目：左側 |
| EIDO | インドネシア株 | 3列目：中央 |
| THD | タイ株 | 3列目：右側 |
散布図 08
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| TUR | トルコ株 | 1列目：左側 |
| EWZ | ブラジル株 | 1列目：中央 |
| EWW | メキシコ株 | 1列目：右側 |
散布図 09
| 目 的： | BlackRock(iShares)株式ETFの価格推移グラフと各年ETF価格を騰落率で比較する。 |
|---|---|
| 対象ETF： | 企業価値分類､大型株､中型株､小型株､高配当株､好配当株､ 環境･社会･企業統治､ほか |
| 特 徴： | ETFに含まれる構成銘柄､構成業種(ESG)､配当利回り(分配利回り)を比較する。 |
| ティッカー： | IVV,IJH,IJR,OEF,IOO,HDV,DVY,ESGU,SUSA,IVV |
| 出典： | ブラックロック･ファンド･アドバイザーズのファクトシート及び運用報告書より。 |
|---|---|
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