検討【SPDR】散布図|相関係数|主軸:GLDM(ゴールドミニシェアーズ(金現物(低コストタイプ)
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State Street Global Advisors(ステート･ストリート･グローバル･アドバイザーズ)の投資信託､SPDR(スパイダー)ETFの中で､
日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄､構成業種を確認する。
但し､銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 コア･サテライト戦略 】 GLDM(金現物)ETFの組合わせを考える。
SPDR Gold MiniShares Trust の散布図と相関係数を調べる。
GLDMは金現物の値動きに連動するETFです。
(金現物が対象)
資産の暴落リスクを低くする事を目指す。
※ 算出条件：設定日から各月の月初の終値価格を抽出する。
散布図の Y軸と X軸には下記を配置する。
① Y軸に GLDM：金現物(低コストタイプ)
② 下記をX軸とする。
散布図 01
散布図の Y軸と X軸には下記を配置する。
① Y軸に GLDM：金現物(低コストタイプ)
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| SPTL | 米国長期国債(10年以上) | 1列目：左側 |
| SPTI | 米国中期国債(3～10年) | 1列目：中央 |
| SPTS | 米国短期国債(1-3年) | 1列目：右側 |
| SPLB | 米国長期社債(10年以上) | 2列目：左側 |
| SPIB | 米国中期社債(1-10年) | 2列目：中央 |
| SPSB | 米国短期社債(1-3年) | 2列目：右側 |
| SPAB | 米国総合債券(1-30年) | 3列目：左側 |
| SPLG | S&P500(大型株 低コストタイプ) | 3列目：中央 |
| SPTM | S&Pコンポジット1500(大型･中型･小型株) | 3列目：右側 |
散布図 01
※ 目的：GLDM(金現物(低コストタイプ)が暴落する場合に価格が上昇するETFを探し､
資産価値の変動リスクを低くする。
※ 考察：
資産価値の変動リスクを低くする。
※ 考察：
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| SPYG | S&P500(大型グロース株) | 1列目：左側 |
| SPYV | S&P500(大型バリュー株) | 1列目：中央 |
| SPMD | S&P400(中型株) | 1列目：右側 |
| SPSM | S&P600(小型株) | 2列目：左側 |
| SPDW | S&P先進国(除く米国)BMI指数 | 2列目：中央 |
| SPEM | S&PエマージングBMI指数(新興国) | 2列目：右側 |
| SPYD | S&P500高配当株 | 3列目：左側 |
| XLK | テクノロジーセクター株 | 3列目：中央 |
| XLV | ヘルスケアセクター株 | 3列目：右側 |
散布図 02
※ 考察：
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| XLY | 一般消費財セクター株 | 1列目：左側 |
| XLF | 金融セクター株 | 1列目：中央 |
| XLI | 資本財セクター株 | 1列目：右側 |
| XLP | 生活必需品セクター株 | 2列目：左側 |
| XLE | エネルギーセクター株 | 2列目：中央 |
| XLB | 素材セクター株 | 2列目：右側 |
| XLU | 公益事業セクター株 | 3列目：左側 |
| XLC | コミュニケーションセクター株 | 3列目：中央 |
| XLRE | 不動産セクター株 | 3列目：右側 |
散布図 03
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| GLD | ゴールドシェア(金現物) | 1列目：左側 |
| SPY | S&P500(大型株) | 1列目：中央 |
| RWR | ダウ･ジョーンズ米国セレクトREIT指数 | 1列目：右側 |
| DIA | ダウ･ジョーンズ工業株価30種平均指数 | 2列目：左側 |
| SDY | 米国高配当株 | 2列目：中央 |
| CWI | 全世界株式(除く米国) | 2列目：右側 |
| RWX | ダウ･ジョーンズ･グローバル(除く米国)不動産関連株 | 3列目：左側 |
| FEZ | ユーロ･ストックス50指数 | 3列目：中央 |
| GMF | S&Pアジア･パシフィック･エマージングBMI指数(アジア新興国) | 3列目：右側 |
散布図 04
※ 考察：
| 目 的： | SSGA(SPDR)商品ETFの価格推移グラフと各年ETF価格を騰落率で比較する。 |
|---|---|
| 対象ETF： | Gold､ゴールドETF､コモディティETFで分類。 |
| 特 徴： | ETFに含まれる構成銘柄､構成業種､配当利回り(分配利回り)を比較する。 |
| ティッカー： | GLD､GLDM |
| 出典： | ステート･ストリート･グローバル･アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。 |
|---|---|
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