検討【SPDR】散布図|相関係数|主軸:SPLB(米国長期社債)
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State Street Global Advisors(ステート･ストリート･グローバル･アドバイザーズ)の投資信託､SPDR(スパイダー)ETFの中で､
日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄､構成業種を確認する。
但し､銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 コア･サテライト戦略 】 SPLB(米国長期社債)ETFの組合わせを考える。
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF の散布図と相関係数を調べる。
SPLBは償還期間が10年以上の社債ETFです。
(米国長期社債が対象)
資産の暴落リスクを低くする事を目指す。
※ 算出条件：設定日から各月の月初の終値価格を抽出する。
散布図の Y軸と X軸には下記を配置する。
① Y軸に SPLB：米国長期社債
② 下記をX軸とする。
散布図 01
散布図の Y軸と X軸には下記を配置する。
① Y軸に SPLB：米国長期社債
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| SPTL | 米国長期国債(10年以上) | 1列目：左側 |
| SPTI | 米国中期国債(3～10年) | 1列目：中央 |
| SPTS | 米国短期国債(1-3年) | 1列目：右側 |
| SPIB | 米国中期社債(1-10年) | 2列目：左側 |
| SPSB | 米国短期社債(1-3年) | 2列目：中央 |
| SPAB | 米国総合債券(1-30年) | 2列目：右側 |
| SPLG | S&P500(大型株 低コストタイプ) | 3列目：左側 |
| SPTM | S&Pコンポジット1500(大型･中型･小型株) | 3列目：中央 |
| SPYG | S&P500(大型グロース株) | 3列目：右側 |
散布図 01
※ 目的：SPLB(米国長期社債)が暴落する場合に価格が上昇するETFを探し､
資産価値の変動リスクを低くする。
※ 考察：SPAB(米国総合債券)との相関係数は0.83で相関が強い様に見える。
価格グラフで確認すると価格は同じ方向に動くのでリスクは拡大している。
SPLBは価格幅が24～28で推移している。
SPABは価格幅が26～30で推移している。
比較対象が債券の為､金利上昇時には共に下落する。
SPLG(米国大型株)との相関係数は0.29で相関が無い様に見える。
但し､価格グラフで確認すると価格は同じ方向に動くのでリスクは拡大している。
金利上昇時には債券は下落する。株価は上昇している。
資産価値の変動リスクを低くする。
※ 考察：SPAB(米国総合債券)との相関係数は0.83で相関が強い様に見える。
価格グラフで確認すると価格は同じ方向に動くのでリスクは拡大している。
SPLBは価格幅が24～28で推移している。
SPABは価格幅が26～30で推移している。
比較対象が債券の為､金利上昇時には共に下落する。
SPLG(米国大型株)との相関係数は0.29で相関が無い様に見える。
但し､価格グラフで確認すると価格は同じ方向に動くのでリスクは拡大している。
金利上昇時には債券は下落する。株価は上昇している。
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| SPYV | S&P500(大型バリュー株) | 1列目：左側 |
| SPMD | S&P400(中型株) | 1列目：中央 |
| SPSM | S&P600(小型株) | 1列目：右側 |
| SPDW | S&P先進国(除く米国)BMI指数 | 2列目：左側 |
| SPEM | S&PエマージングBMI指数(新興国) | 2列目：中央 |
| SPYD | S&P500 高配当株 | 2列目：右側 |
| XLK | テクノロジーセクター株 | 3列目：左側 |
| XLV | ヘルスケアセクター株 | 3列目：中央 |
| XLY | 一般消費財セクター株 | 3列目：右側 |
散布図 02
※ 考察：SPYD(高配当株)との相関係数は-0.16で相関は無い様に見える。
但し､価格グラフで確認すると価格は同じ方向に動くのでリスクは拡大している。
SPYDは右肩上がりでゆっくり上昇している。
XLK(テクノロジーセクター株)との相関係数は0.23で相関は無い様に見える。
但し､価格グラフで確認すると価格は同じ方向に動くのでリスクは拡大している。
金利上昇時には債券は下落する。株価は上昇している。
但し､価格グラフで確認すると価格は同じ方向に動くのでリスクは拡大している。
SPYDは右肩上がりでゆっくり上昇している。
XLK(テクノロジーセクター株)との相関係数は0.23で相関は無い様に見える。
但し､価格グラフで確認すると価格は同じ方向に動くのでリスクは拡大している。
金利上昇時には債券は下落する。株価は上昇している。
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| XLF | 金融セクター株 | 1列目：左側 |
| XLI | 資本財セクター株 | 1列目：中央 |
| XLP | 生活必需品セクター株 | 1列目：右側 |
| XLE | エネルギーセクター株 | 2列目：左側 |
| XLB | 素材セクター株 | 2列目：中央 |
| XLU | 公益事業セクター株 | 2列目：右側 |
| XLC | コミュニケーションセクター株 | 3列目：左側 |
| XLRE | 不動産セクター株 | 3列目：中央 |
| GLD | ゴールドシェア(金現物) | 3列目：右側 |
散布図 03
※ 考察：XLF(金融セクター株)との相関係数は0.29で相関は無い様に見える。
但し､価格グラフで確認すると価格は同じ方向に動くのでリスクは拡大している。
2021年のインフレ率の上昇で債券価格は下落し､金融セクター株は上昇している。
但し､価格グラフで確認すると価格は同じ方向に動くのでリスクは拡大している。
2021年のインフレ率の上昇で債券価格は下落し､金融セクター株は上昇している。
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| GLDM | ゴールドミニシェアーズ(金現物 低コストタイプ) | 1列目：左側 |
| SPY | S&P500(大型株) | 1列目：中央 |
| RWR | ダウ･ジョーンズ米国セレクトREIT指数 | 1列目：右側 |
| DIA | ダウ･ジョーンズ工業株価30種平均指数 | 2列目：左側 |
| SDY | 米国高配当株 | 2列目：中央 |
| CWI | 全世界株式(除く米国) | 2列目：右側 |
| RWX | ダウ･ジョーンズ･グローバル(除く米国)不動産関連株 | 3列目：左側 |
| FEZ | ユーロ･ストックス50指数 | 3列目：中央 |
| GMF | S&Pアジア･パシフィック･エマージングBMI指数(アジア新興国) | 3列目：右側 |
散布図 04
※ 考察：GLDM(金現物)との相関係数は-0.01で相関は無い様に見える。
但し､価格グラフで確認すると価格は同じ方向に動くのでリスクは拡大している。
金利上昇時も価格は同じ方向に動きリスクは拡大している。
金利上昇が止まると金現物の価格は上昇に転じている。
但し､価格グラフで確認すると価格は同じ方向に動くのでリスクは拡大している。
金利上昇時も価格は同じ方向に動きリスクは拡大している。
金利上昇が止まると金現物の価格は上昇に転じている。
| 目 的： | SSGA(SPDR)債券ETFの価格推移グラフと各年ETF価格を騰落率で比較する。 |
|---|---|
| 対象ETF： | 米国国債､米国債券､米国社債､長期､中期､短期で分類。 |
| 特 徴： | ETFに含まれる発行体､債券種別､構成銘柄､配当利回り(分配利回り)､ デュレーション､格付け､残存期間を比較する。 |
| ティッカー： | SPTL.SPTI,SPTS,SPLB,SPIB,SPSB,SPAB |
| 出典： | ステート･ストリート･グローバル･アドバイザーズ株式会社のファクトシート及び運用報告書より。 |
|---|---|
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