検討【Vanguard】散布図|相関係数|主軸:VXUS(全世界株式(除く米国)
ページ概要 ➢ Vanguard(バンガード)
Vanguard(バンガード)の投資信託､バンガードETFシリーズの中で､ 日本の証券会社で購入出来るETFを紹介します。
1) ティッカー(日本株の銘柄コード)別に長期間の価格グラフで価格の推移を確認する。
2) 年初価格から年末価格の騰落率と年間の高値と安値を確認する。
3) ETFに含まれる国別割合や構成銘柄､構成業種を確認する。
但し､銘柄や割合などは毎月の調整で変わる可能性がありますので詳細は運用会社のサイトで確認下さい。 新NISAの成長投資枠で運用するETFを選ぶ際の参考になれば幸いです。
【 コア･サテライト戦略 】 VXUS(全世界株式(除く米国)ETFの組合わせを考える。
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF の散布図と相関係数を調べる。
VXUSは米国以外の全世界株式市場が対象のETFです。
(全世界株式(除く米国)約8,500社が対象)/約10,000社
資産の暴落リスクを低くする事を目指す。
※ 算出条件：設定日から各月の月初の終値価格を抽出する。
散布図の Y軸と X軸には下記を配置する。
① Y軸に VXUS：全世界株式(除く米国)
② 下記をX軸とする。
散布図 01
散布図の Y軸と X軸には下記を配置する。
① Y軸に VXUS：全世界株式(除く米国)
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| EDV | 米国国債（20-30年） | 1列目：左側 |
| VGLT | 米国国債（10年超） | 1列目：中央 |
| VGIT | 米国国債（3-10年） | 1列目：右側 |
| VGSH | 米国短期国債（1-3年） | 2列目：左側 |
| VTIP | 米国物価連動国債 | 2列目：中央 |
| VMBS | 米国モーゲージ担保証券 | 2列目：右側 |
| VCLT | 米国短期社債(10年超) | 3列目：左側 |
| VCIT | 米国短期社債(5-10年) | 3列目：中央 |
| VCSH | 米国短期社債(1-5年) | 3列目：右側 |
散布図 01
※ 目的：VXUS(全世界株式(除く米国)が暴落する場合に価格が上昇するETFを探し､
資産価値の変動リスクを低くする。
※ 考察：
資産価値の変動リスクを低くする。
※ 考察：
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| BND | 米国投資適格債券 | 1列目：左側 |
| BLV | 米国長期債券 | 1列目：中央 |
| BIV | 米国中期債券 | 1列目：右側 |
| BSV | 米国短期債券 | 2列目：左側 |
| VOO | S&P500 大型株 | 2列目：中央 |
| VOOG | S&P500 大型グロース株 | 2列目：右側 |
| VOOV | S&P500 大型バリュー株 | 3列目：左側 |
| IVOO | S&P400 中型株 | 3列目：中央 |
| IVOG | S&P400 中型グロース株 | 3列目：右側 |
散布図 02
※ 考察：
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| IVOV | S&P400 中型バリュー株 | 1列目：左側 |
| VIOO | S&P600 小型株 | 1列目：中央 |
| VIOG | S&P600 小型グロース株 | 1列目：右側 |
| VIOV | S&P600 小型バリュー株 | 2列目：左側 |
| VXF | S&Pコンプリーション (米国中型･小型株) | 2列目：中央 |
| VGT | 情報技術セクター株 | 2列目：右側 |
| VHT | ヘルスケアセクター株 | 3列目：左側 |
| VCR | 一般消費財セクター株 | 3列目：中央 |
| VFH | 金融セクター株 | 3列目：右側 |
散布図 03
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| VIS | 資本財セクター株 | 1列目：左側 |
| VDC | 生活必需品セクター株 | 1列目：中央 |
| VDE | エネルギーセクター株 | 1列目：右側 |
| VAW | 素材セクター株 | 2列目：左側 |
| VPU | 公益事業セクター株 | 2列目：中央 |
| VOX | 電気通信セクター株 | 2列目：右側 |
| VYM | 米国高配当株 | 3列目：左側 |
| VIG | 米国増配株 | 3列目：中央 |
| VONE | ラッセル1000 | 3列目：右側 |
散布図 04
※ 考察：
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| VONG | ラッセル1000グロース | 1列目：左側 |
| VONV | ラッセル1000 バリュー株 | 1列目：中央 |
| VTWO | ラッセル2000 | 1列目：右側 |
| VTWG | ラッセル2000グロース株 | 2列目：左側 |
| VTWV | ラッセル2000バリュー株 | 2列目：中央 |
| VTHR | ラッセル3000 | 2列目：右側 |
| MGC | メガキャップ株 | 3列目：左側 |
| MGK | メガキャップ・グロース株 | 3列目：中央 |
| MGV | メガキャップ・バリュー株 | 3列目：右側 |
散布図 05
※ 考察：
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| VTI | 米国株 (全体) | 1列目：左側 |
| VUG | ラージキャップ・グロース株 | 1列目：中央 |
| VTV | ラージキャップ・バリュー株 | 1列目：右側 |
| VO | ミッドキャップ株 | 2列目：左側 |
| VOT | ミッドキャップ・グロース株 | 2列目：中央 |
| VOE | ミッドキャップ・バリュー株 | 2列目：右側 |
| VB | スモールキャップ株 | 3列目：左側 |
| VBK | スモールキャップ・グロース株 | 3列目：中央 |
| VBR | スモールキャップ・バリュー株 | 3列目：右側 |
散布図 06
② 下記をX軸とする。
| ティッカーコード | 内 容 | 位 置 |
| VV | ラージキャップ株 | 1列目：左側 |
| VT | 全世界株式 | 1列目：中央 |
| VWO | 新興国株式(全体) | 1列目：右側 |
| VEA | 先進国株 (除く米国) | 2列目：左側 |
| VEU | オールワールド (除く米国) | 2列目：中央 |
| VSS | スモールキャップ (除く米国) | 2列目：右側 |
| VGK | 欧州株(全体) | 3列目：左側 |
| VPL | アジア先進国株 | 3列目：中央 |
| ― | ― | ― |
散布図 07
※ 考察：
| 目 的： | バンガード全世界株式ETFの価格推移グラフと各年ETF価格を騰落率で比較する |
|---|---|
| 対象ETF： | 先進国株式､新興国株式､米国除く株式､欧州株式､アジア株式､ほか |
| 特 徴： | ETFに含まれる銘柄数,配当利回り(分配利回り),騰落率,構成銘柄,業種を比較する。 |
| ティッカー： | VT,VWO,VXUS,VEA,VEU,VSS,VGK,VPL |
| 出典： | バンガードETFのファクトシート及び運用報告書より。 |
|---|---|
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